mg游戏网站登录入口,mg游戏平台登录网址

  今天是

马宗刚

mg游戏网站登录入口:2018-07-07浏览次数:3385

?

·  系所: 金融工程

·  性别: 男

·  民族: 汉

·  职称: 讲师

·  职务:  

·  学历: 研究生

·  学位: 博士

·  电子邮件mazonggang@gdufe.edu.cn

个人概况:

  • 学习经历: 2014年湖南大学工商管理mg游戏平台登录网址 管理科学与工程专业

              (金融工程方向) 管理学博士毕业

  • 工作经历:2014.07至今 广东财经大学mg游戏网站登录入口

                    2017.08~2019.08 内华达大学(拉斯维加斯分校)博士后     

  • 研究方向:大宗商品市场,收益预测,商品期货期权与资产定价

  • 主要论文:

  1. Ma Z*马宗刚, Xiao S. Closed form valuation of vulnerable European options with stochastic credit spreads[J].《Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 2019, 53(4):293~311.(SCI/SSCI, 校定A)

  2. Ma C, Ma Z*马宗刚, Xiao S. A closed-form pricing formula for vulnerable European options under stochastic yield spreads and interest rates [J].Chaos, Solitons and Fractals, 2019, 123(6):59~68.SCI/SSCI, 校定AⅠ)

  3. Ma C, Xiao S*, Ma Z马宗刚. Investor sentiment and the prediction of stock returns: a quantile regression approach[J]. Applied Economics》, 2018, 50 (50): 5401~5415.(SSCI, 校定A)

  4. Ma Z马宗刚, Ma C, Xiao S*. Pricing Zero-Coupon Catastrophe Bonds Using EVT with Doubly Stochastic Poisson Arrivals [J]. Discrete Dynamics in Nature and Society, Volume 2017 (2017), Article ID 3279647, 14 pages. DOI: 10.1155/2017/3279647(SCI/SSCI, 校定A Ⅱ)

  5.  Ma Z*马宗刚, Ma C. Pricing catastrophe risk bonds: A mixed approximation method[J]. Insurance: Mathematics and Economics, 2013, 52(2): 243~254.(SCI/SSCI, 校定AⅠ)

  6. 马宗刚*, 郑军, 黄金波, 袁鲲. Longstaff利率下巨灾债券定价的一种FFT方法-基于广东省1989-2015台风数据的实证分析[J].《运筹与管理》, 2018, 27(11), 147~156.(CSCD)

  7. 马宗刚*,马超群,肖时松. 台风风暴潮债券定价研究-基于我国沿海1989-2015灾害数据[J].《系统工程》,2017, 35(9):18~26.(CSSCI)

  8. 马宗刚,邹新月,马超群*. 双随机复合泊松损失下巨灾债券定价与数值模拟[J]. 《中国管理科学》, 2016, 24(10):35~43.(CSSCI校定BⅡ)

  9. 马超群, 马宗刚*. 基于 Vasicek 和 CIR 模型的巨灾风险债券定价[J]. 《系统工程》, 2013, 31(9):33~38.(CSSCI)

  10. 吴鑫育*, 马宗刚, 汪寿阳, 马超群. 基于 SV-SGED 模型的动态 VaR 测度研究[J]. 《中国管理科学》, 2013, 21(6): 1~10.(CSSCI校定BⅡ)

  11. 马超群, 马宗刚*, 张小勇. 随机利率条件下的巨灾风险债券定价研究[J]. 《中国管理科学》,2012, S1:475~480 .(CSSCI,校定BⅡ)

  12. 马林, 马超群*, 马宗刚. 基于套利收益的矿产品价格模型构建[J]. 《系统工程理论与实践》, 2011, 31(4): 771~777. (EI,校定BⅡ)

  • 工作和在研论文:

  1. Pricing commodity-linked bonds with stochastic convenience yields, interest rates and counterparty credit riskApplication of Mellin transform methods”2018.with Ma, C. and Wu, Z.Under Review

  2. “Closed-form analytical solutions for options on agricultural commodity futures with seasonality and stochastic convenience yield, 2019. (with Ma, C. and Wu, Z.Under Review)

  3. “Efficient modeling and computation of European crack spread option with seasonality in the convenience yield”, 2019.(Manuscript )

  4. “Closed form valuation of exchange option with credit risk and interest rate risk”, 2019. (Manuscript )

  5. “The valuation of options on commodity futures with seasonality, time-varying volatility and stochastic convenience yield, 2019. (Manuscript)

  6. “考虑随机便利收益、随机利率与对手违约风险的大宗商品挂钩债券定价”,2019.

  7. 基于时变波动率与季节性随机便利收益的商品期货期权定价与数值模拟,2019.

  8.  “考虑季节性与时变参数的我国农业商品期货定价与实证研究”,2019.

  • 承担课题:

  1. 教育部人文社科青年基金项目,15YJC790074, 中国巨灾风险债券设计与定价研究, 2015/09-2018/09, 主持。

  2. 广东省自然科学基金-博士启动项目,2014A030310305, 巨灾风险度量与巨灾债券定价研究, 2015/01-2018/12, 主持。

  3. 国家自然科学基金面上项目,71971068,基于资产价格隐含信息的最优资产配置与风险管理,2020/01-2023/12,主研。

  4. 国家自然科学基金青年项目, 71603058, 背景风险与极端风险双重约束下家庭金融资产配置研究,  2017/01-2019/12,  主研。

  5. 国家社会科学基金一般项目, 16bgl058,国有企业混合所有制并购中的信任创新机制研究,2016/06-2019/06,主研。

  6. 国家自然科学基金面上项目, 71573056,金融支撑视角下银行竞争对企业融资约束的影响机理与政策选择,2016/01-2019/12,主研。

  7. 国家自然科学基金面上项目,71371067,不确定条件下的网络DEA模型及其应用研究2014/01-2017/12,主研。

  8. 国家自然科学基金青年项目71301047金融市场multi-agent异质信息的风险形成机理及预警研究2014/01-2016/12,主研

  9. 国家自然科学基金青年项目70901024基于贝叶斯网络的复杂系统安全风险评估方法及应用研究2010/01-2012/12主研

  10. 湖南大学研究生创新基金,531107011021巨灾风险及其债券定价问题,2010/01-2013/12,主持

  • 所授课程:固定收益证券、金融衍生工具、金融学与金融市场学。

  • 社会服务:Quantitative FinanceEconomic Modeling, 中国管理科学,运筹与管理及中国科技大学学报等期刊匿名审稿人。

  • 荣誉与奖励:


XML 地图 | Sitemap 地图