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刘桂芳

mg游戏网站登录入口:2019-09-17浏览次数:37

系所:金融工程系

性别:

民族:

职称:讲师

学历:研究生

学位:博士

邮箱:gfliu@gdufe.edu.cn


学习经历:

2017.09-2018.12  University of Hawaii at Manoa         CSC联合培养博士

2014.09-2019.04  华南理工大学  管理科学与工程专业  管理学博士

2012.09-2014.06  华南理工大学  管理科学与工程专业  管理学硕士

2008.09-2012.06  华南理工大学  数学与应用数学专业  理学学士


工作经历:

2019.05-至今 广东财经大学mg游戏网站登录入口 讲师


研究方向:金融工程与风险管理、金融资产定价


主要论文:

1. Weijun Xu, Guifang Liu*, Hongyi Li. A novel jump diffusion model based on SGT distribution and its applications[J]. Economic Modelling, 2016, 59: 74-92. (SSCI)

2. Guifang Liu, Weijun Xu*. Application of Heston’s model to the Chinese stock market[J]. Emerging Markets Finance and Trade, 2017, 53: 1749-1763. (SSCI)

3. Weijun Xu, Guifang Liu*, Hongyi Li, Weiqiang Luo. A study on project portfolio models with skewness risk and staffing[J]. International Journal of Fuzzy Systems, 2017, 19(6): 2033-2047. (SCI)

4. Weijun Xu, Guifang Liu*, Xiaojian Yu. A binomial tree approach to pricing vulnerable option in a vague world[J]. International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems, 2018, 26(1): 143-162. (SCI)

5. Weijun Xu, Guifang Liu*, Hongyi Li. Datasets for testing the performances of jump diffusion models[J]. Data in Brief, 2017, 10: 98-100.

6. 徐维军, 周平平, 彭小龙, 刘桂芳. 基于Lévy过程带模糊参数的脆弱期权定价模型[J]. 系统工程, 2015, 33(1): 11-17. (CSSCI)


承担课题:

华南理工大学优秀博士学位论文创新基金项目(2016122767), 项目名称:跳跃扩散下含有信用风险的欧式期权定价模型及应用研究(2017.01-2017.12), 主持.

国家自然科学基金面上项目(71771091), 项目名称:基于文本挖掘风险指标的信用违约资产定价及配置研究(2018.01-2021.12), 参与.

国家自然科学基金面上项目(71171086), 项目名称: 统计信息不足情形下的局内金融资产配置与定价研究 (2012.01-2015.12), 参与.


所授课程:金融计量学


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